サヤグラフ標準偏差ライン
  • 主に個別銘柄同士のサヤ取りに使用する指標である。
  • 個別銘柄同士のサヤ取りを行う場合、その2銘柄間にはある程度の相関性が無ければならない。(でないと、そのサヤの開き具合が全く偶発的なものになってしまい、この分析の必然性がまるで無くなるからである。また相関性が高いだけでなく同じ業種である。と言う事を条件に入れる場合もある。)
  • さて、スプレッド(サヤ取り)分析をする2銘柄が決まったら、まずその2銘柄間のサヤ(差)をグラフ化し、そのサヤの全期間内の平均から標準偏差値を求める。
  • その平均からの±標準偏差ラインが結局2銘柄の仕掛場になる。
  • 上の標準偏差ラインよりサヤグラフが上に行けばこれは結局、この2銘柄のサヤがこれ以上開く可能性は低くなるわけであるから第1銘柄を売って第2銘柄を買えば良いという事になる。
  • 逆に、下の標準偏差ラインよりサヤグラフが下に行けばこれはこの2銘柄のサヤがこれ以上閉じる可能性は低いわけであるから第1銘柄を買って第2銘柄を売れば良い事になる。



第1銘柄・・・6501
第2銘柄・・・6502

株式分析ソフト「JP法株価分析システム」 テクニカル指標105.サヤグラフ標準偏差ライン
標準偏差周期 直近からの期間・・・250
※直近から過去へどのくらいさかのぼって標準偏差を算出するか、という事

株式分析ソフト「JP法株価分析システム」 テクニカル指標105.サヤグラフ標準偏差ライン


標準偏差を計算する期間を「26」週間(半年)とした場合
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6501は、「97.星足」で表示してあります。
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サヤグラフを金額の差ではなく、相対的%表記とした場合
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「0」を挟んで、プラス、マイナス方向へチェンジするポイントが仕掛け処
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※2002年12月、ユーザー様特注版として「SS」表記は作成

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